Diversificación de riesgos

Diversificación de riesgos

La diversificación de riesgos consiste en la inversión en una amplia variedad de activos para reducir el riesgo total de una cartera o disminuir su volatilidad.

Es un principio básico de la operativa en mercados financieros, según el cual los riesgos pueden controlarse si el importe global que se pretende invertir se distribuye entre productos con diferentes expectativas de rentabilidad y riesgo. La idea que subyace es que, integrando activos de riesgos opuestos, este puede compensarse en distinto grado, de modo que el riesgo del agregado resulte inferior.

Términos relacionados:
Activo sin riesgo
Capital de riesgo
Prima de riesgo
Riesgo
Riesgo de crédito
Riesgo de divisa
Riesgo de liquidez
Riesgo de reinversión
Riesgo de tipo de interés
Riesgo país
Riesgo político
Riesgo regulatorio
Riesgo sistemático