Ratio de Sharpe
Ratio de Sharpe
Una unidad de medida ajustada al riesgo desarrollada por el premio Nóbel William Sharpe. Se calcula usando la desviación típica y la rentabilidad en exceso para determinar la recompensa por unidad de riesgo. Cuanto mayor sea el índice de Sharpe de un fondo, mejor es su comportamiento histórico ajustado al riesgo.
El índice de Sharpe se calcula para el periodo anterior de 36 meses dividiendo las rentabilidades en exceso de un fondo por la desviación típica de las rentabilidades en exceso de un fondo. Al utilizar este índice la desviación típica como medida de riesgo, ofrece los mejores resultados cuando se aplica para analizar un fondo que es la única posición de un inversor. El índice de Sharpe puede utilizarse para comparar dos fondos directamente y determinar cuánto riesgo tuvo que asumir un fondo para conseguir rentabilidades por encima de la tasa libre de riesgo.
Descarga BESTINVER educatio
BESTINVER educatio es el programa de educación financiera gratuito de BESTINVER, donde podrás ampliar tus conocimientos relacionados con las finanzas personales, la economía, la inversión y las finanzas corporativas.
Descarga la app, aprende a tu ritmo y consigue tu diploma certificado a la finalización del programa.
